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两位“指数实力派”共同管理 华安基金推出场内指数投资“增强版”工具

作者: 大成 发布时间: 2022年12月01日 11:43:57

  凭借成本低廉、交易高效等优势,近年来ETF产品迎来快速发展,但在有效性较弱的A股市场,如何提升指数投资收益体验是迫切需要解决的难题。据悉,“被动投资金牛基金公司”华安基金将推出场内指数投资“增强版”工具——华安沪深300增强ETF(认购代码:561003),该基金将由许之彦、张序两位“指数实力派”共同管理,采取多策略进行增强投资,力争为投资者获取超越标的指数的阿尔法收益。

  作为一只指数增强ETF,新产品兼具指数增强基金和ETF双重属性,相比主动基金和被动基金,此类基金需要同时管理超额收益和跟踪误差。实操上,华安沪深300增强ETF将主要通过行业模型、选股模型、打新和分红四方面来赚取超额收益。组合跟踪误差管理上,则通过构建多维度的风险管理指标,严控个股偏离度、行业偏离度、风格偏离度,争取日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。

  新产品具体如何实现增强效果?拟任基金经理张序介绍称,行业配置上将采用行业多因子模型,首先是景气判断,基于景气共振与聪明资金模型判断行业景气与资金偏好,形成多因子行业配置基本观点;其次是风险识别,基于泡沫识别与估值匹配模型判断交易拥挤与高估行业,规避风险过高行业;第三是风险预算与中性化,采用估值中性、赛道分层,并对行业进行风险预算分配约束,避免推荐板块过于集中,优化组合波动性与偏离度。个股选择方面,将以多因子选股策略为主体投资策略,少部分仓位叠加事件策略,进行组合配置。

  值得一提的是,华安沪深300增强ETF两位拟任基金经理都拥有丰富的指数投资管理经验,能够为新产品的运作提供实力护航。许之彦是一位拥有19年证券从业经验、超16年基金投资管理经验的公募“老将”,现任华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监,擅长大类资产择时与配置,连续十多年从事着指数与指数化投资,是国内指数投资领域的领军人物;张序也是一位实打实的学霸型基金经理,他曾在高中物理竞赛荣获全国一等奖,被保送科大少年班统计学专业,加入华安基金之前曾在UBS做量化分析,积累了扎实的量化分析基础,也善于做指数增强投资。

  除了有两位优秀基金经理执掌,华安基金出色的指数投资实力也将为此次的新产品赋能。华安基金指数与量化投资部是国内知名的指数与量化团队之一,自2002年发行国内首只指数基金以来,已经积淀了超过20年的指数投资经验。多年来,该团队始终坚持“多元化、精品化和适度差异化”的产品布局思路,并持续将“创新”作为发展的“主旋律”,先后推出了国内首只投资德国的基金德国ETF、首批投资日本市场主流指数的基金日经225ETF、首批恒生科技ETF、首批科创板行业主题ETF、首批证金债ETF等,为投资者创造了多样化的ETF投资场景。

  风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。